PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с ROKT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.45%/yr vs 23.78%/yr for ROKT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности XME и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.32%.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

ROKT

1 день
1.04%
1 месяц
5.86%
С начала года
41.32%
6 месяцев
49.83%
1 год
98.96%
3 года*
42.83%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-19.22%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.32%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between XME and ROKT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between XME and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и ROKT

Секторы
XME
ROKT

Сырьевые материалы

75.3%

-

Энергетика

23.4%
7.3%

Технологии

2.2%
23.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
64.1%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
ROKT

-

Энергетика

XME
23.4%
ROKT
7.3%

Технологии

XME
2.2%
ROKT
23.3%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
ROKT

-

Промышленность

XME
0.4%
ROKT
64.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

ROKT
5.3%

Потребительский циклический сектор

XME

-

ROKT

-

Финансовые услуги

XME

-

ROKT

-

Здравоохранение

XME

-

ROKT

-

Недвижимость

XME

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

XME

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

XME vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.34

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.87

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

7.66

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

29.72

-20.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.34

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XME и ROKT

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-43.16%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.99%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-23.46%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-23.46%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-12.08%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-6.76%

-37.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

3.34%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и ROKT

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 14.01% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

14.61%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

26.01%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

29.86%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

23.02%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

25.26%

+7.65%

Сравнение комиссий XME и ROKT

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и ROKT

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and ROKT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (14.61%) compared to XME (14.01%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.78% vs 21.45% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.78% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.28% for ROKT.

XME is categorized as Materials, while ROKT is Industrials Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор