Сравнение XME с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XME и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 19.75% против 12.28% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и DIA
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
XME vs. DIA — Ранг доходности на риск
XME
DIA
Сравнение XME c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.76 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.19 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.17 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 4.26 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.76 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XME и DIA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и DIA
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XME и DIA
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -51.87% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -10.79% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -20.76% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -36.70% | -24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.94% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -7.17% | -37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.95% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и DIA
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 4.94% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 9.24% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 16.81% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 14.73% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.50% | +15.47% |