Сравнение XME с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XME и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 19.75% против 2.13% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и BIL
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XME vs. BIL — Ранг доходности на риск
XME
BIL
Сравнение XME c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 19.52 | -16.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 254.20 | -251.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 180.39 | -178.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 368.00 | -363.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 4,131.71 | -4,119.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 19.52 | -16.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 12.55 | -11.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 8.23 | -7.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.73 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между XME и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и BIL
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и BIL
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -0.78% | -85.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -0.01% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -0.12% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -0.21% | -61.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | 0.00% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -0.26% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 0.00% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и BIL
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 0.06% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 0.14% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 0.21% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 0.26% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 0.26% | +32.71% |