PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - XMD.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMD.TO returned 11.93%/yr vs 15.99%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMD.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMD.TO показывает доходность 13.89%, а VTI немного ниже – 13.25%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.99% соответственно.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.25%
6 месяцев
11.05%
1 год
30.98%
3 года*
23.77%
5 лет*
16.04%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.25%11.73%34.45%23.27%-13.79%24.55%19.03%24.25%2.80%13.49%

Correlation

The correlation between XMD.TO and VTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between XMD.TO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMD.TO и VTI

Секторы
XMD.TO
VTI

Сырьевые материалы

33.9%
2.0%

Промышленность

20.1%
9.8%

Энергетика

17.3%
3.7%

Финансовые услуги

8.3%
12.0%

Недвижимость

6.8%
2.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.0%

Технологии

1.8%
33.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.3%

Здравоохранение

0.7%
9.2%

Сырьевые материалы

XMD.TO
33.9%
VTI
2.0%

Промышленность

XMD.TO
20.1%
VTI
9.8%

Энергетика

XMD.TO
17.3%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

XMD.TO
8.3%
VTI
12.0%

Недвижимость

XMD.TO
6.8%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

XMD.TO
5.4%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

XMD.TO
3.1%
VTI
10.0%

Технологии

XMD.TO
1.8%
VTI
33.5%

Потребительский защитный сектор

XMD.TO
1.6%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

XMD.TO
1.1%
VTI
10.3%

Здравоохранение

XMD.TO
0.7%
VTI
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

XMD.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.61

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.51

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.62

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.80

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.10

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и VTI

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-28.73%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-8.61%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.75%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-23.50%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-28.73%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.47%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.25%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и VTI

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.72%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

9.01%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

11.94%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.42%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.48%

+0.45%

Сравнение комиссий XMD.TO и VTI

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и VTI

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and VTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.

XMD.TO is categorized as Canada Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор