PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с VUN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).

XMD.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.25%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.00% соответственно.

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%

VUN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.78%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Vanguard US Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Сравнение комиссий XMD.TO и VUN.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOVUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.79

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.19

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.13

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

4.27

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VUN.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.79

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.94

-0.40

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и VUN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и VUN.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и VUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-28.19%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-12.74%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-23.67%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-28.19%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.53%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.84%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и VUN.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.22%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

9.67%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

18.73%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.43%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.71%

+0.11%