PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XMD.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMD.TO имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции XIU.TO немного впереди с 12.57%.

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XMD.TO и XIU.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.12

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.74

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.88

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

14.02

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и XIU.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, примерно равная максимальной просадке XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-52.31%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-10.79%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-16.36%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-35.46%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-3.36%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.69%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.22%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XIU.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.11%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

9.79%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

14.50%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

12.71%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.99%

+1.83%