Сравнение XMD.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XMD.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMD.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XMD.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 13.34% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 13.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.70% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.94 |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 10.11% |
| Макс. просадка | -53.42% | -27.43% |
| Current Drawdown | -0.75% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между XMD.TO и VFV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMD.TO и VFV.TO
С начала года, XMD.TO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 5.30% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMD.TO и VFV.TO
XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMD.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMD.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VFV.TO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMD.TO iShares S&P/TSX Completion Index ETF | 1.82% | 1.91% | 2.24% | 1.17% | 1.91% | 2.55% | 2.44% | 1.76% | 1.97% | 2.34% | 2.06% | 2.09% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.08% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XMD.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMD.TO и VFV.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.