PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с XCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

XMD.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции XMD.TO превзошли акции XCS.TO по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.36% соответственно.

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUVXCS.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий XMD.TO и XCS.TO

И XMD.TO, и XCS.TO имеют комиссию равную 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.84

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.99

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

13.77

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и XCS.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XCS.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-61.18%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.58%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-34.63%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-50.44%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-9.68%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.08%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XCS.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.74%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

19.79%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

24.32%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.41%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

20.49%

-3.67%