PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

XMD.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%34.54%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-2.97%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -2.97%.

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%

XCSR.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
2.38%
1 год
29.61%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHIXCSR.TO с CSIQ

Сравнение комиссий XMD.TO и XCSR.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXCSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.79

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.39

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.73

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

10.74

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XCSR.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.79

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и XCSR.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.81%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-23.56%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-11.12%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-23.56%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.02%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.21%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.82%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XCSR.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.09%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.67%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.58%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.78%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

1,388.38%

-1,371.56%