PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

XMD.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции XMD.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.43% соответственно.

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий XMD.TO и CGL-C.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.68

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.14

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.69

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

9.29

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.68

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и CGL-C.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-33.04%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-17.37%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-17.55%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-22.78%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-10.79%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.23%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.03%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) составляет 8.82%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

10.97%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

23.21%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

26.21%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.73%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.49%

+1.33%