PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMD.TO с XCG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

XMD.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		7.32%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		-0.53%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XMD.TO превзошли акции XCG.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.65% соответственно.

XMD.TO

1 день
4.07%
1 месяц
-8.77%
С начала года
7.32%
6 месяцев
15.79%
1 год
51.11%
3 года*
24.72%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%

XCG.TO

1 день
4.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-4.57%
1 год
8.84%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий XMD.TO и XCG.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF

Доходность на риск

XMD.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.41

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.68

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.65

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.24

2.30

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.41

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между XMD.TO и XCG.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.87%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XCG.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, примерно равная максимальной просадке XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMD.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-52.64%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-15.27%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-21.61%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-32.14%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.53%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.90%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.32%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XCG.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеют волатильность 8.82% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMD.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.76%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

17.47%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

21.60%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.61%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.36%

+0.46%