PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.75%/yr vs 11.88%/yr for IWM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMC.TO имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции IWM немного впереди с 11.88%.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

IWM

1 день
1.61%
1 месяц
5.55%
С начала года
20.47%
6 месяцев
16.16%
1 год
44.01%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%7.49%20.95%14.25%-14.82%13.50%18.00%19.23%-3.58%7.29%

Correlation

The correlation between XMC.TO and IWM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.82

The correlation between XMC.TO and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и IWM

Секторы
XMC.TO
IWM

Промышленность

25.0%
17.1%

Технологии

16.6%
19.5%

Финансовые услуги

13.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Здравоохранение

8.9%
15.8%

Недвижимость

7.5%
5.7%

Энергетика

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
IWM
17.1%

Технологии

XMC.TO
16.6%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
IWM
7.8%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
IWM
15.8%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
IWM
5.7%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XMC.TO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.36

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.23

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.21

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.85

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и IWM

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-35.30%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.49%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-26.17%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.15%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-35.30%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.79%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и IWM

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 4.43%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.48%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.39%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.72%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.32%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.01%

-2.36%

Сравнение комиссий XMC.TO и IWM

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и IWM

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and IWM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор