PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

XMAR и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и PBFB

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.60%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с MSTQ
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с TLTWPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с PJFG

Сравнение комиссий XMAR и PBFB

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

XMAR vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.95

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.68

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.34

+0.59

Корреляция

Корреляция между XMAR и PBFB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и PBFB

Ни XMAR, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и PBFB

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-8.65%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.16%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.63%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и PBFB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.56%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.81%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.32%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.54%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

6.54%

-0.90%