Сравнение XMAR с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
XMAR и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 9.46% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.52%.
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и KPRO
XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Доходность на риск
XMAR vs. KPRO — Ранг доходности на риск
XMAR
KPRO
Сравнение XMAR c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.04 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.00 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.03 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -0.09 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.04 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.99 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и KPRO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и KPRO
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и KPRO
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -11.01% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -11.01% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -10.43% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.73% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.09% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и KPRO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.26% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 7.75% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 8.51% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.84% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.84% | -2.20% |