Сравнение XMAR с HEQT
XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, XMAR returned 10.83%/yr vs 12.89%/yr for HEQT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAR charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
XMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 6.51% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 10.08% | 18.30% | 13.98% |
Correlation
The correlation between XMAR and HEQT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between XMAR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
XMAR
HEQT
Сравнение XMAR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.38 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.71 | 10.73 | +43.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAR и HEQT
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -11.51% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -5.09% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -10.57% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.28% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.76% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.13% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и HEQT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.08%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.06% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 5.48% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 6.65% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.47% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.47% | -2.94% |
Сравнение комиссий XMAR и HEQT
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и HEQT
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAR and HEQT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to XMAR (1.08%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.89% vs 10.83% for XMAR. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.89% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for XMAR.
XMAR is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 0.43% for HEQT.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAR и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор