Сравнение XMAR с DJUL
XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) are both Options Trading funds from FT Vest. XMAR is actively managed, while DJUL is passively managed. Over the past 3 years, XMAR returned 10.68%/yr vs 12.88%/yr for DJUL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и DJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у DJUL с доходностью 5.77%.
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAR и DJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
DJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 5.77% | 13.31% | 15.02% | 16.43% |
Correlation
The correlation between XMAR and DJUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between XMAR and DJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAR vs. DJUL — Ранг доходности на риск
XMAR
DJUL
Сравнение XMAR c DJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAR | DJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.92 | 2.78 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.63 | 15.13 | +38.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAR и DJUL
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAR | DJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -12.54% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -4.25% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -11.29% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.01% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.96% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.78% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAR | DJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.47% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 4.13% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.18% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 8.39% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 7.87% | -2.38% |
Сравнение комиссий XMAR и DJUL
И XMAR, и DJUL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и DJUL
Ни XMAR, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMAR and DJUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMAR has higher volatility (0.83%) compared to DJUL (0.47%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs DJUL's -12.54%.
On 3-year performance, DJUL leads with 12.88% vs 10.68% for XMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJUL has performed better with a 12.88% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAR and DJUL have the same expense ratio: 0.85% per year.
XMAR and DJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAR и DJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор