PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

XMAR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и BSTP

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с HOCT

Сравнение комиссий XMAR и BSTP

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.34

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.61

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.88

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.74

+1.16

Корреляция

Корреляция между XMAR и BSTP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и BSTP

Ни XMAR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и BSTP

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-16.69%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.11%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.34%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.65%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и BSTP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.88%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.64%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

12.94%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.28%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

12.28%

-6.64%