PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SPYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XMAG is passively managed, while SPYT is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 23.29% for SPYT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 9.70%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и SPYT

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%12.41%0.29%

Correlation

The correlation between XMAG and SPYT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between XMAG and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SPYT

Секторы
XMAG
SPYT

Технологии

25.3%
36.2%

Финансовые услуги

17.3%
11.9%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Промышленность

12.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Технологии

XMAG
25.3%
SPYT
36.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
SPYT
11.9%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
SPYT
8.4%

Промышленность

XMAG
12.6%
SPYT
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
SPYT
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
SPYT
10.1%

Энергетика

XMAG
5.5%
SPYT
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
SPYT
10.9%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
SPYT
2.3%

Недвижимость

XMAG
2.9%
SPYT
1.9%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
SPYT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

XMAG vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.98

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.93

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

13.59

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SPYT

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-18.25%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.00%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.00%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SPYT

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.54%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.32%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.86%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.80%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.80%

+0.32%

Сравнение комиссий XMAG и SPYT

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SPYT

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPYT в 20.73%

ПозицияTTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SPYT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to SPYT (2.54%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 23.29% for SPYT. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.87% for SPYT.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор