Сравнение XMAG с SPCT
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XMAG is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 2.80% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between XMAG and SPCT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. SPCT — Ранг доходности на риск
XMAG
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMAG c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPCT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -7.17% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.49% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.27% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 9.27% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 9.27% | +5.81% |
Сравнение комиссий XMAG и SPCT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPCT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and SPCT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.46% for XMAG.
They also come from different issuers: Defiance and Liberty One. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор