Сравнение XMAG с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
XMAG и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и MGC
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
XMAG vs. MGC — Ранг доходности на риск
XMAG
MGC
Сравнение XMAG c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.19 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и MGC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MGC
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MGC
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -51.93% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.93% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -6.33% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -7.12% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.72% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MGC
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.54% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.86% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.80% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.26% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.19% | -2.73% |