PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с JMEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. XMAG is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 31.14% for JMEE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 16.40%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и JMEE

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%0.07%

Correlation

The correlation between XMAG and JMEE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between XMAG and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и JMEE

Секторы
XMAG
JMEE

Технологии

25.3%
15.8%

Финансовые услуги

17.3%
15.9%

Здравоохранение

13.0%
8.8%

Промышленность

12.6%
21.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.1%

Энергетика

5.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.7%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Недвижимость

2.9%
8.1%

Сырьевые материалы

2.5%
4.8%

Технологии

XMAG
25.3%
JMEE
15.8%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
JMEE
15.9%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
JMEE
8.8%

Промышленность

XMAG
12.6%
JMEE
21.3%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
JMEE
3.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
JMEE
12.1%

Энергетика

XMAG
5.5%
JMEE
5.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
JMEE
1.7%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
JMEE
2.2%

Недвижимость

XMAG
2.9%
JMEE
8.1%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
JMEE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY

Доходность на риск

XMAG vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.97

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.83

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.80

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

13.32

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.97

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XMAG и JMEE

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-25.40%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.24%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.39%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.34%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и JMEE

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.45%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.26%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.90%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.50%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.50%

-4.38%

Сравнение комиссий XMAG и JMEE

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и JMEE

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JMEE в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and JMEE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs JMEE's -25.40%.

On 1-year performance, JMEE leads with 31.14% vs 24.62% for XMAG. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMEE has performed better with a 31.14% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.24% for JMEE.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор