Сравнение XMAG с JMEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE).
XMAG и JMEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и JMEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 4.46%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и JMEE
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Доходность на риск
XMAG vs. JMEE — Ранг доходности на риск
XMAG
JMEE
Сравнение XMAG c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.54 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и JMEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и JMEE
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JMEE в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и JMEE
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и JMEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -25.40% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.96% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.11% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.57% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.28% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и JMEE
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.27% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.11% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 20.99% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.68% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.68% | -4.22% |