PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и DMAY

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%0.93%

Correlation

The correlation between XMAG and DMAY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.83

The correlation between XMAG and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и DMAY

Секторы
XMAG
DMAY

Технологии

25.3%
36.2%

Финансовые услуги

17.3%
11.9%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Промышленность

12.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Технологии

XMAG
25.3%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
DMAY
11.9%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
DMAY
8.4%

Промышленность

XMAG
12.6%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
DMAY
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
DMAY
10.1%

Энергетика

XMAG
5.5%
DMAY
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
DMAY
10.9%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
DMAY
2.3%

Недвижимость

XMAG
2.9%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

XMAG vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.65

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.00

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.73

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

22.76

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.88

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XMAG и DMAY

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-13.90%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-3.36%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.24%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и DMAY

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.84%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

3.74%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

4.73%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

9.02%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

8.43%

+6.69%

Сравнение комиссий XMAG и DMAY

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и DMAY

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and DMAY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 12.37% for DMAY. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DMAY.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор