Сравнение XMAG с BUFX
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 9.12% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between XMAG and BUFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. BUFX — Ранг доходности на риск
XMAG
BUFX
Сравнение XMAG c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.68 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и BUFX
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -2.87% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.24% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 3.98% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 3.98% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 3.98% | +11.14% |
Сравнение комиссий XMAG и BUFX
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и BUFX
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and BUFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BUFX.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор