PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAG с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

XMAG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAG и BLCR

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий XMAG и BLCR

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Доходность на риск

XMAG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.03

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

12.57

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.44

-0.89

Корреляция

Корреляция между XMAG и BLCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и BLCR

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок XMAG и BLCR

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-21.29%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.13%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.59%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.29%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и BLCR

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.08%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

12.55%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.17%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.60%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.60%

-2.14%