PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с XSMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности XLY и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.78% против 15.17% соответственно.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between XLY and XSMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.73

The correlation between XLY and XSMO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и XSMO

Секторы
XLY
XSMO

Потребительский циклический сектор

97.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.5%

Технологии

0.9%
22.1%

Промышленность

0.1%
18.7%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

14.3%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
XSMO
8.6%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
XSMO
4.5%

Технологии

XLY
0.9%
XSMO
22.1%

Промышленность

XLY
0.1%
XSMO
18.7%

Сырьевые материалы

XLY

-

XSMO
6.0%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

XSMO
2.4%

Энергетика

XLY

-

XSMO
2.9%

Финансовые услуги

XLY

-

XSMO
12.2%

Здравоохранение

XLY

-

XSMO
14.3%

Недвижимость

XLY

-

XSMO
4.9%

Коммунальные услуги

XLY

-

XSMO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

XLY vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.82

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.62

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.98

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

13.44

-11.39

XLY vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и XSMO

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-58.06%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.89%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-24.76%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-29.62%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-39.39%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

0.00%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-11.12%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.63%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XSMO

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.71%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.99%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.42%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.63%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

24.15%

-2.07%

Сравнение комиссий XLY и XSMO

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XSMO

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XLY and XSMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.17% vs 12.78% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.17% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XLY has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.52% for XSMO.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XSMO is Momentum. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор