Сравнение XLY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLY и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -9.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.89% соответственно.
XLY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 11.80%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLY и XLU
И XLY, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLY vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLY
XLU
Сравнение XLY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.38 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.27 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XLY и XLU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и XLU
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XLY и XLU
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -51.98% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -9.18% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -25.26% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -36.07% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -2.23% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.26% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.82% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и XLU
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.10% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 10.33% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 15.80% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 17.17% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.20% | +2.77% |