PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с VCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

XLY и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-9.14%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLY показывает доходность -9.25%, а VCR немного выше – -9.14%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 11.80% против 12.51% соответственно.

XLY

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-9.29%
1 год
7.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.80%

VCR

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-9.50%
1 год
7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий XLY и VCR

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

XLY vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.30

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

1.93

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между XLY и VCR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и VCR

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VCR в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XLY и VCR

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.54%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.59%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-39.20%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-39.20%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-13.27%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.43%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и VCR

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.18% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.00%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

24.29%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

23.94%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.33%

-0.36%