Сравнение XLY с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
XLY и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLY и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLY и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -7.86% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.72% соответственно.
XLY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.88%
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLY и UGE
XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Доходность на риск
XLY vs. UGE — Ранг доходности на риск
XLY
UGE
Сравнение XLY c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLY | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.02 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.17 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.36 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLY | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XLY и UGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и UGE
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UGE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок XLY и UGE
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLY | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -71.36% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -18.94% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -56.55% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -57.14% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -38.31% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -18.58% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 8.70% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и UGE
Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 7.36%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLY | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.02% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.72% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 27.62% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 31.24% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 32.97% | -11.00% |