PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с RWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 13.64%/yr for RWJ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности XLY и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 12.78% против 13.64% соответственно.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between XLY and RWJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.72

The correlation between XLY and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и RWJ

Секторы
XLY
RWJ

Потребительский циклический сектор

97.5%
23.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.5%

Технологии

0.9%
11.2%

Промышленность

0.1%
16.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
RWJ
23.9%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
RWJ
3.5%

Технологии

XLY
0.9%
RWJ
11.2%

Промышленность

XLY
0.1%
RWJ
16.0%

Сырьевые материалы

XLY

-

RWJ
5.0%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

RWJ
6.8%

Энергетика

XLY

-

RWJ
7.2%

Финансовые услуги

XLY

-

RWJ
10.7%

Здравоохранение

XLY

-

RWJ
11.0%

Недвижимость

XLY

-

RWJ
3.9%

Коммунальные услуги

XLY

-

RWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

XLY vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.07

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.95

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.56

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

11.43

-9.37

XLY vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и RWJ

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-55.97%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-11.31%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-29.29%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-29.29%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-51.33%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

0.00%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.22%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.52%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и RWJ

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.67%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.46%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.48%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

23.71%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

26.14%

-4.06%

Сравнение комиссий XLY и RWJ

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и RWJ

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RWJ в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and RWJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to RWJ (4.67%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 12.78% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор