PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с IYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.63%/yr vs 11.52%/yr for IYC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLY charges 0.13%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности XLY и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.52% соответственно.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between XLY and IYC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

0.94

The correlation between XLY and IYC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и IYC

Секторы
XLY
IYC

Потребительский циклический сектор

97.5%
67.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
13.7%

Технологии

0.9%
3.6%

Промышленность

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

11.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
IYC
67.8%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
IYC
13.7%

Технологии

XLY
0.9%
IYC
3.6%

Промышленность

XLY
0.1%
IYC
3.5%

Сырьевые материалы

XLY

-

IYC

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

IYC
11.2%

Энергетика

XLY

-

IYC
0.1%

Финансовые услуги

XLY

-

IYC

-

Здравоохранение

XLY

-

IYC

-

Недвижимость

XLY

-

IYC

-

Коммунальные услуги

XLY

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с IYC:
IYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

XLY vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.27

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.48

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.32

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

0.96

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XLY и IYC

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-53.10%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-11.97%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-21.62%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-35.90%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-35.90%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.05%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.95%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и IYC

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.99%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.51%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.32%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

20.72%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

19.89%

+2.16%

Сравнение комиссий XLY и IYC

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и IYC

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLY and IYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLY has higher volatility (5.17%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 11.52% for IYC. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.51% for IYC.

XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.38% for IYC.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор