PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с EXPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с EXPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLY и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и EXPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-19.46%53.27%22.76%73.28%-51.53%36.50%22.89%-2.90%-4.96%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -19.46%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции EXPE по среднегодовой доходности: 11.88% против 8.28% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

EXPE

1 день
-1.39%
1 месяц
7.00%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
4.86%
1 год
36.87%
3 года*
33.33%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Expedia Group, Inc.

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с AWAYEXPE с SPYEXPE с BEDZEXPE с QQQ

Доходность на риск

XLY vs. EXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYEXPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.23

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. EXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYEXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между XLY и EXPE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и EXPE

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности EXPE в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.74%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%

Просадки

Сравнение просадок XLY и EXPE

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и EXPE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYEXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-82.73%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-37.44%

+22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-60.86%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-70.51%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-24.28%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-23.33%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

11.30%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и EXPE

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 7.36%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYEXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

15.97%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

39.09%

-25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

50.50%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

45.37%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

43.62%

-21.65%