PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BKNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPE и BKNG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
815.05%
20,981.73%
EXPE
BKNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.65

BKNG:

1.78

Коэф-т Сортино

EXPE:

1.01

BKNG:

2.15

Коэф-т Омега

EXPE:

1.17

BKNG:

1.34

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.50

BKNG:

2.37

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.55

BKNG:

7.34

Индекс Язвы

EXPE:

15.82%

BKNG:

6.38%

Дневная вол-ть

EXPE:

37.43%

BKNG:

26.24%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BKNG:

-99.32%

Текущая просадка

EXPE:

-13.59%

BKNG:

-4.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPE:

$23.18B

BKNG:

$170.61B

EPS

EXPE:

$7.70

BKNG:

$147.87

Цена/прибыль

EXPE:

23.46

BKNG:

34.86

PEG коэффициент

EXPE:

0.47

BKNG:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

EXPE:

$13.39B

BKNG:

$23.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPE:

$5.42B

BKNG:

$22.37B

EBITDA (12 мес.)

EXPE:

$2.46B

BKNG:

$7.51B

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у BKNG с доходностью 43.59%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 8.15% против 16.10% соответственно.


EXPE

С начала года

21.71%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

44.65%

1 год

19.56%

5 лет

11.01%

10 лет

8.15%

BKNG

С начала года

43.59%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

27.06%

1 год

44.72%

5 лет

20.31%

10 лет

16.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.651.78
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.012.15
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.34
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.502.37
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.557.34
EXPE
BKNG

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BKNG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.78
EXPE
BKNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BKNG

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BKNG

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BKNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.59%
-4.75%
EXPE
BKNG

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BKNG

Текущая волатильность для Expedia Group, Inc. (EXPE) составляет 7.09%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что EXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.09%
7.83%
EXPE
BKNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab