PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BKNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EXPEBKNG
Дох-ть с нач. г.0.66%21.87%
Дох-ть за 1 год50.55%41.25%
Дох-ть за 3 года-3.50%20.50%
Дох-ть за 5 лет2.17%16.99%
Дох-ть за 10 лет7.13%15.08%
Коэф-т Шарпа1.241.66
Коэф-т Сортино1.782.00
Коэф-т Омега1.291.31
Коэф-т Кальмара0.942.21
Коэф-т Мартина3.366.54
Индекс Язвы15.87%6.67%
Дневная вол-ть43.02%26.30%
Макс. просадка-82.73%-99.32%
Текущая просадка-28.54%0.00%

Фундаментальные показатели


EXPEBKNG
Рыночная капитализация$19.89B$143.89B
EPS$5.55$142.62
Цена/прибыль27.5330.09
PEG коэффициент0.391.07
Общая выручка (12 мес.)$9.33B$15.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B$14.56B
EBITDA (12 мес.)$1.29B$3.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EXPE и BKNG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BKNG

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BKNG с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 7.13% против 15.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
18.53%
EXPE
BKNG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
BKNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.54

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и BKNG

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKNG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
1.66
EXPE
BKNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BKNG

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BKNG

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BKNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
0
EXPE
BKNG

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BKNG

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
5.58%
EXPE
BKNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию