PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
1,295.32%
EXPE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.27% против 16.75% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.45
EXPE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и QQQ

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и QQQ

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-12.31%
EXPE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и QQQ

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
16.85%
EXPE
QQQ