PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXPEQQQ
Дох-ть с нач. г.0.66%20.94%
Дох-ть за 1 год50.55%34.71%
Дох-ть за 3 года-3.50%11.71%
Дох-ть за 5 лет2.17%21.74%
Дох-ть за 10 лет7.13%18.97%
Коэф-т Шарпа1.242.02
Коэф-т Сортино1.782.66
Коэф-т Омега1.291.35
Коэф-т Кальмара0.942.56
Коэф-т Мартина3.369.27
Индекс Язвы15.87%3.83%
Дневная вол-ть43.02%17.58%
Макс. просадка-82.73%-82.98%
Текущая просадка-28.54%-1.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EXPE и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и QQQ

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.13% против 18.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
11.06%
EXPE
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
2.02
EXPE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и QQQ

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и QQQ

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
-1.81%
EXPE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и QQQ

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
4.40%
EXPE
QQQ