PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EXPEBXP
Дох-ть с нач. г.0.66%22.78%
Дох-ть за 1 год50.55%58.81%
Дох-ть за 3 года-3.50%-5.13%
Дох-ть за 5 лет2.17%-3.90%
Дох-ть за 10 лет7.13%0.39%
Коэф-т Шарпа1.241.64
Коэф-т Сортино1.782.43
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.941.05
Коэф-т Мартина3.366.62
Индекс Язвы15.87%9.24%
Дневная вол-ть43.02%37.31%
Макс. просадка-82.73%-72.80%
Текущая просадка-28.54%-29.23%

Фундаментальные показатели


EXPEBXP
Рыночная капитализация$19.89B$14.59B
EPS$5.55$1.06
Цена/прибыль27.5377.74
PEG коэффициент0.392.06
Общая выручка (12 мес.)$9.33B$2.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B$894.85M
EBITDA (12 мес.)$1.29B$1.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EXPE и BXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BXP

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 7.13% против 0.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
36.66%
EXPE
BXP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
BXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BXP, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BXP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BXP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BXP, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.62

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и BXP

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
1.64
EXPE
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BXP

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
BXP
Boston Properties, Inc.
4.76%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.00%5.52%4.83%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BXP

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
-29.23%
EXPE
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BXP

Текущая волатильность для Expedia Group, Inc. (EXPE) составляет 6.00%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
6.38%
EXPE
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию