PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPE и BXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
605.34%
93.52%
EXPE
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.22

BXP:

0.06

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.59

BXP:

0.29

Коэф-т Омега

EXPE:

1.08

BXP:

1.04

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.18

BXP:

0.04

Коэф-т Мартина

EXPE:

0.96

BXP:

0.16

Индекс Язвы

EXPE:

9.30%

BXP:

12.40%

Дневная вол-ть

EXPE:

40.54%

BXP:

31.15%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

EXPE:

-33.51%

BXP:

-46.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPE:

$18.28B

BXP:

$10.66B

EPS

EXPE:

$8.95

BXP:

$0.09

Цена/прибыль

EXPE:

15.85

BXP:

671.33

PEG коэффициент

EXPE:

0.65

BXP:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

EXPE:

$10.80B

BXP:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPE:

$9.51B

BXP:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

EXPE:

$2.51B

BXP:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью -17.55%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 4.26% против -4.34% соответственно.


EXPE

С начала года

-23.71%

1 месяц

-25.57%

6 месяцев

-5.68%

1 год

8.77%

5 лет

23.97%

10 лет

4.26%

BXP

С начала года

-17.55%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-23.05%

1 год

4.06%

5 лет

-1.28%

10 лет

-4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EXPE: 0.22
BXP: 0.06
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.59
BXP: 0.29
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.08
BXP: 1.04
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EXPE: 0.18
BXP: 0.04
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EXPE: 0.96
BXP: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.06
EXPE
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BXP

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BXP в 6.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
BXP
Boston Properties, Inc.
6.49%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BXP

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.51%
-46.64%
EXPE
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BXP

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
12.56%
EXPE
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab