PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPE и BXP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
112.16%
EXPE
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

BXP:

0.36

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

BXP:

0.70

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

BXP:

1.09

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

BXP:

0.22

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

BXP:

0.81

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

BXP:

13.98%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

BXP:

31.75%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

BXP:

-41.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPE:

$20.35B

BXP:

$11.65B

EPS

EXPE:

$8.95

BXP:

$0.09

Коэффициент P/E

EXPE:

17.89

BXP:

731.67

Коэффициент PEG

EXPE:

0.72

BXP:

0.37

Коэффициент P/S

EXPE:

1.49

BXP:

3.45

Коэффициент P/B

EXPE:

13.12

BXP:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

EXPE:

$10.80B

BXP:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPE:

$9.51B

BXP:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

EXPE:

$2.51B

BXP:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью -9.61%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 5.27% против -2.99% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

BXP

С начала года

-9.61%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-22.06%

1 год

13.92%

5 лет

-2.78%

10 лет

-2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
BXP: 0.36
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
BXP: 0.70
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
BXP: 1.09
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
BXP: 0.22
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
BXP: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXP равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.36
EXPE
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BXP

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BXP в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.92%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BXP

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-41.50%
EXPE
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BXP

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
14.72%
EXPE
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию