PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPE и BXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
815.05%
132.45%
EXPE
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.65

BXP:

0.38

Коэф-т Сортино

EXPE:

1.01

BXP:

0.72

Коэф-т Омега

EXPE:

1.17

BXP:

1.09

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.50

BXP:

0.23

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.55

BXP:

1.21

Индекс Язвы

EXPE:

15.82%

BXP:

9.80%

Дневная вол-ть

EXPE:

37.43%

BXP:

30.99%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

EXPE:

-13.59%

BXP:

-35.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPE:

$23.18B

BXP:

$14.17B

EPS

EXPE:

$7.70

BXP:

$2.30

Цена/прибыль

EXPE:

23.46

BXP:

34.94

PEG коэффициент

EXPE:

0.47

BXP:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

EXPE:

$13.39B

BXP:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPE:

$5.42B

BXP:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

EXPE:

$2.46B

BXP:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции EXPE превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 8.15% против -1.91% соответственно.


EXPE

С начала года

21.71%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

44.65%

1 год

19.56%

5 лет

11.01%

10 лет

8.15%

BXP

С начала года

11.21%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

24.86%

1 год

11.05%

5 лет

-6.86%

10 лет

-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.650.38
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.010.72
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.09
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.500.23
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.551.21
EXPE
BXP

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
0.38
EXPE
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BXP

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.25%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%4.83%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BXP

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.59%
-35.90%
EXPE
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BXP

Текущая волатильность для Expedia Group, Inc. (EXPE) составляет 7.09%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что EXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.09%
10.15%
EXPE
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab