PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с ABNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EXPEABNB
Дох-ть с нач. г.0.66%-0.48%
Дох-ть за 1 год50.55%2.96%
Дох-ть за 3 года-3.50%-7.30%
Коэф-т Шарпа1.240.18
Коэф-т Сортино1.780.48
Коэф-т Омега1.291.06
Коэф-т Кальмара0.940.13
Коэф-т Мартина3.360.42
Индекс Язвы15.87%14.32%
Дневная вол-ть43.02%34.52%
Макс. просадка-82.73%-61.96%
Текущая просадка-28.54%-37.52%

Фундаментальные показатели


EXPEABNB
Рыночная капитализация$19.89B$85.69B
EPS$5.55$7.34
Цена/прибыль27.5318.46
PEG коэффициент0.3927.11
Общая выручка (12 мес.)$9.33B$7.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B$5.12B
EBITDA (12 мес.)$1.29B$330.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EXPE и ABNB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и ABNB

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -0.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
-18.09%
EXPE
ABNB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
ABNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABNB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABNB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABNB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABNB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABNB, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и ABNB

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
0.18
EXPE
ABNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и ABNB

Ни EXPE, ни ABNB не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и ABNB

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и ABNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
-37.52%
EXPE
ABNB

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и ABNB

Текущая волатильность для Expedia Group, Inc. (EXPE) составляет 6.00%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что EXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
8.29%
EXPE
ABNB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPE и ABNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expedia Group, Inc. и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию