PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с AWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и AWAY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXPE и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.11%
-20.76%
EXPE
AWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.47

AWAY:

0.04

Коэф-т Сортино

EXPE:

1.01

AWAY:

0.23

Коэф-т Омега

EXPE:

1.14

AWAY:

1.03

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.44

AWAY:

0.02

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.93

AWAY:

0.14

Индекс Язвы

EXPE:

11.14%

AWAY:

7.17%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.49%

AWAY:

24.74%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

AWAY:

-56.57%

Текущая просадка

EXPE:

-25.22%

AWAY:

-42.95%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у AWAY с доходностью -8.61%.


EXPE

С начала года

-14.19%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

-0.35%

1 год

17.74%

5 лет

19.24%

10 лет

5.46%

AWAY

С начала года

-8.61%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-2.61%

1 год

-1.05%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и AWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

AWAY
Ранг риск-скорректированной доходности AWAY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.47
AWAY: 0.04
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 1.01
AWAY: 0.23
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.14
AWAY: 1.03
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.44
AWAY: 0.02
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.93
AWAY: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.04
EXPE
AWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и AWAY

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AWAY в 0.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.18%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и AWAY

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и AWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-42.95%
EXPE
AWAY

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и AWAY

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
15.30%
EXPE
AWAY