PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPE с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPE с AWAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).

AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EXPE и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPE и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXPE
Expedia Group, Inc.		-19.46%53.27%22.76%73.28%-51.53%36.50%20.17%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-21.76%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -19.46%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -21.76%.

EXPE

1 день
-1.39%
1 месяц
7.00%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
4.86%
1 год
36.87%
3 года*
33.33%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.28%

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expedia Group, Inc.

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с SPYEXPE с BEDZEXPE с QQQEXPE с VOO
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

EXPE vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPE c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPEAWAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.74

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.92

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.56

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-1.46

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPE vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPEAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.74

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.47

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.21

+0.49

Корреляция

Корреляция между EXPE и AWAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и AWAY

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.74%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и AWAY

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и AWAY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPEAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-56.57%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.44%

-32.83%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.86%

-53.16%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-52.80%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-35.77%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

12.55%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и AWAY

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPEAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

8.40%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.09%

16.10%

+22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

24.91%

+25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

26.77%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

31.94%

+11.68%