PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с AWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXPEAWAY
Дох-ть с нач. г.0.66%4.45%
Дох-ть за 1 год50.55%23.16%
Дох-ть за 3 года-3.50%-11.05%
Коэф-т Шарпа1.241.23
Коэф-т Сортино1.781.87
Коэф-т Омега1.291.21
Коэф-т Кальмара0.940.47
Коэф-т Мартина3.365.41
Индекс Язвы15.87%4.90%
Дневная вол-ть43.02%21.53%
Макс. просадка-82.73%-56.57%
Текущая просадка-28.54%-40.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EXPE и AWAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и AWAY

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у AWAY с доходностью 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
-0.91%
EXPE
AWAY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
AWAY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWAY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWAY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWAY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWAY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWAY, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и AWAY

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWAY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
1.23
EXPE
AWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и AWAY

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.30%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и AWAY

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и AWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
-40.96%
EXPE
AWAY

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и AWAY

Текущая волатильность для Expedia Group, Inc. (EXPE) составляет 6.00%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
6.90%
EXPE
AWAY