Сравнение EXPE с BEDZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EXPE с BEDZ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPE или BEDZ.

Корреляция

Корреляция между EXPE и BEDZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXPE

BEDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.22

BEDZ:

-0.63

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.59

BEDZ:

-0.72

Коэф-т Омега

EXPE:

1.08

BEDZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.18

BEDZ:

-0.53

Коэф-т Мартина

EXPE:

0.96

BEDZ:

-1.89

Индекс Язвы

EXPE:

9.30%

BEDZ:

7.15%

Дневная вол-ть

EXPE:

40.54%

BEDZ:

21.33%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

BEDZ:

-29.70%

Текущая просадка

EXPE:

-33.51%

BEDZ:

-25.44%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью -21.54%.

EXPE

С начала года

-23.71%

1 месяц

-25.57%

6 месяцев

-5.68%

1 год

8.77%

5 лет

23.97%

10 лет

4.26%

BEDZ

С начала года

-21.54%

1 месяц

-17.42%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и BEDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEDZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EXPE: 0.22

BEDZ: -0.63

Коэффициент Сортино

EXPE: 0.59

BEDZ: -0.72

Коэффициент Омега

EXPE: 1.08

BEDZ: 0.91

Коэффициент Кальмара

EXPE: 0.18

BEDZ: -0.53

Коэффициент Мартина

EXPE: 0.96

BEDZ: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXPE

BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BEDZ

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BEDZ не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EXPE Expedia Group, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	1.22%	1.10%	0.97%	0.88%	0.68%	0.77%
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF	0.00%	0.00%	1.67%	0.21%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BEDZ

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXPE

BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BEDZ

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXPE

BEDZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXPE с BEDZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BEDZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и BEDZ

EXPE

BEDZ

Сравнение EXPE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BEDZ

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BEDZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество