PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPE с BEDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EXPEBEDZ
Дох-ть с нач. г.0.66%8.88%
Дох-ть за 1 год50.55%26.39%
Дох-ть за 3 года-3.50%5.78%
Коэф-т Шарпа1.241.59
Коэф-т Сортино1.782.24
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.941.70
Коэф-т Мартина3.365.58
Индекс Язвы15.87%5.24%
Дневная вол-ть43.02%18.33%
Макс. просадка-82.73%-29.70%
Текущая просадка-28.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EXPE и BEDZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EXPE и BEDZ

С начала года, EXPE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.69%
2.20%
EXPE
BEDZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.36
BEDZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEDZ, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEDZ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEDZ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEDZ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEDZ, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.58

Сравнение коэффициента Шарпа EXPE и BEDZ

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEDZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
1.59
EXPE
BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и BEDZ

EXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
1.53%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и BEDZ

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.54%
0
EXPE
BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и BEDZ

Expedia Group, Inc. (EXPE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеют волатильность 6.00% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.00%
5.75%
EXPE
BEDZ