PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
547.00%
EXPE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.04% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
SPY: 0.87
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.52
EXPE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и SPY

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и SPY

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-9.86%
EXPE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и SPY

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
15.12%
EXPE
SPY