PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XLY и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции DIA немного впереди с 12.28%.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XLY и DIA

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4.26

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между XLY и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и DIA

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XLY и DIA

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-51.87%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.79%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-20.76%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-36.70%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.94%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.17%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.95%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и DIA

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.94%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.24%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

16.81%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

14.73%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.50%

+4.47%