PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

XLY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.88% против 2.13% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий XLY и BIL

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

19.52

-19.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

254.20

-253.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

180.39

-179.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

368.00

-367.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4,131.71

-4,129.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

19.52

-19.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

12.55

-12.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

8.23

-7.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.73

-2.31

Корреляция

Корреляция между XLY и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и BIL

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLY и BIL

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-0.78%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-0.01%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-0.12%

-39.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-0.21%

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

0.00%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-0.26%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.00%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и BIL

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

0.06%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

0.14%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

0.21%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

0.26%

+23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

0.26%

+21.71%