PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVI с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с PINK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 6.69%.

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PINK

1 день
-0.43%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
4.47%
С начала года
6.69%
1 год
30.25%
3 года*
14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и PINK

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%
PINK
Simplify Health Care ETF		6.69%23.86%

Correlation

The correlation between XLVI and PINK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов XLVI и PINK

Секторы
XLVI
PINK

Финансовые услуги

101.4%
0.0%

Здравоохранение

100.0%
89.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
101.4%
PINK
0.0%

Здравоохранение

XLVI
100.0%
PINK
89.5%

Сырьевые материалы

XLVI

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

PINK

-

Энергетика

XLVI

-

PINK

-

Промышленность

XLVI

-

PINK
10.5%

Недвижимость

XLVI

-

PINK

-

Технологии

XLVI

-

PINK

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPH
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO

Доходность на риск

XLVI vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVIPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.46

—

XLVI vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и PINK

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-18.77%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-6.63%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и PINK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

18.46%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

17.56%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

17.56%

-6.50%

Сравнение комиссий XLVI и PINK

XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и PINK

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности PINK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.64%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and PINK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.64% for PINK.

XLVI is categorized as Derivative Income, while PINK is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.50% for PINK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор