PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVI с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. XLVI is actively managed, while FENY is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и FENY

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%3.82%

Correlation

The correlation between XLVI and FENY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов XLVI и FENY

Секторы
XLVI
FENY

Финансовые услуги

100.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
100.6%
FENY

-

Сырьевые материалы

XLVI

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

XLVI

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

FENY

-

Энергетика

XLVI

-

FENY
99.7%

Здравоохранение

XLVI

-

FENY

-

Промышленность

XLVI

-

FENY
0.1%

Недвижимость

XLVI

-

FENY

-

Технологии

XLVI

-

FENY

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

XLVI vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLVI vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.20

+1.35

Просадки

Сравнение просадок XLVI и FENY

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-74.35%

+66.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.18%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-23.12%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и FENY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

20.36%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

26.46%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

29.79%

-18.67%

Сравнение комиссий XLVI и FENY

XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и FENY

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and FENY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 2.41% for FENY.

XLVI is categorized as Derivative Income, while FENY is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.08% for FENY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор