Сравнение XLVI с DJP
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. XLVI is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
XLVI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам XLVI и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.29% | 12.41% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 7.98% |
Correlation
The correlation between XLVI and DJP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. DJP — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение XLVI c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и DJP
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -78.35% | +70.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.70% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -50.78% | +48.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 19.47% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 19.02% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.05% | -5.99% |
Сравнение комиссий XLVI и DJP
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и DJP
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.89% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and DJP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.00% for DJP.
XLVI is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор