Сравнение XLVI с DBMF
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.37%.
XLVI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.50% | 12.41% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.37% | 13.87% |
Correlation
The correlation between XLVI and DBMF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. DBMF — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение XLVI c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и DBMF
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -20.39% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.71% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -6.55% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 12.47% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 12.53% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 12.41% | -1.35% |
Сравнение комиссий XLVI и DBMF
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и DBMF
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности DBMF в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and DBMF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
XLVI has the higher dividend yield at 11.17%, compared with 5.23% for DBMF.
XLVI is categorized as Derivative Income, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор