Сравнение XLVI с CMDT
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. XLVI is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 6.76% |
Correlation
The correlation between XLVI and CMDT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов XLVI и CMDT
Секторы
XLVI
CMDT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLVI
CMDT
Сырьевые материалы
XLVI
-
CMDT
-
Коммуникационные услуги
XLVI
-
CMDT
-
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
CMDT
-
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
CMDT
-
Энергетика
XLVI
-
CMDT
-
Здравоохранение
XLVI
-
CMDT
-
Промышленность
XLVI
-
CMDT
-
Недвижимость
XLVI
-
CMDT
-
Технологии
XLVI
-
CMDT
-
Коммунальные услуги
XLVI
-
CMDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
XLVI
CMDT
Сравнение XLVI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.29 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и CMDT
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -9.69% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.86% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.69% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.40% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.22% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.22% | -1.10% |
Сравнение комиссий XLVI и CMDT
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и CMDT
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and CMDT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 2.47% for CMDT.
XLVI is categorized as Derivative Income, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор