PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.95% соответственно.

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XLV и SPYG

XLV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.00

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.57

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.69

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

6.49

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLV и SPYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SPYG

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLV и SPYG

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-67.63%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.76%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-32.67%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-32.67%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-9.00%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-24.48%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.59%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SPYG

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.20%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.89%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

22.41%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.12%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.57%

-4.04%