PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с SPLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 8.03%/yr for SPLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности XLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.03% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

SPLV

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.03%
С начала года
2.41%
6 месяцев
3.70%
1 год
1.54%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.41%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between XLV and SPLV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.72

The correlation between XLV and SPLV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и SPLV

Секторы
XLV
SPLV

Здравоохранение

100.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

16.6%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

14.8%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Здравоохранение

XLV
100.0%
SPLV
6.8%

Сырьевые материалы

XLV

-

SPLV
2.0%

Коммуникационные услуги

XLV

-

SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

SPLV
5.7%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

SPLV
10.8%

Энергетика

XLV

-

SPLV
0.9%

Финансовые услуги

XLV

-

SPLV
16.6%

Промышленность

XLV

-

SPLV
10.1%

Недвижимость

XLV

-

SPLV
14.8%

Технологии

XLV

-

SPLV
4.6%

Коммунальные услуги

XLV

-

SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

XLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.15

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.29

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.21

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

0.50

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLV и SPLV

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-36.26%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.41%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-9.64%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.26%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-36.26%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.91%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.55%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.11%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SPLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.74%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.09%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

10.01%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

12.48%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.38%

+1.20%

Сравнение комиссий XLV и SPLV

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SPLV

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and SPLV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.02%) compared to SPLV (3.74%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.65% vs 8.03% for SPLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.65% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while SPLV is S&P 500. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.25% for SPLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор