Сравнение XLV с PAVE
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLV returned 6.00%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности XLV и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLV и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 11.96% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between XLV and PAVE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between XLV and PAVE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLV и PAVE
Секторы
XLV
PAVE
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XLV
PAVE
-
Сырьевые материалы
XLV
-
PAVE
Коммуникационные услуги
XLV
-
PAVE
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
PAVE
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
PAVE
Энергетика
XLV
-
PAVE
Финансовые услуги
XLV
-
PAVE
-
Промышленность
XLV
-
PAVE
Недвижимость
XLV
-
PAVE
-
Технологии
XLV
-
PAVE
Коммунальные услуги
XLV
-
PAVE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. PAVE — Ранг доходности на риск
XLV
PAVE
Сравнение XLV c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.11 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 11.32 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и PAVE
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -44.08% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.91% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -26.23% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -26.23% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.01% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.23% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и PAVE
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 15.87% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 19.49% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.70% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 24.40% | -7.82% |
Сравнение комиссий XLV и PAVE
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и PAVE
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and PAVE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.35%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs PAVE's -44.08%.
On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 6.00% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.76% for PAVE.
XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while PAVE is Industrials Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор