Сравнение XLUS.L с IXG
XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 13.07%/yr for IXG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.07% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.64%
IXG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам XLUS.L и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.87% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
IXG iShares Global Financials ETF | 9.08% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Correlation
The correlation between XLUS.L and IXG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between XLUS.L and IXG shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLUS.L и IXG
Секторы
XLUS.L
IXG
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLUS.L
IXG
-
Сырьевые материалы
XLUS.L
-
IXG
-
Коммуникационные услуги
XLUS.L
-
IXG
-
Потребительский циклический сектор
XLUS.L
-
IXG
Потребительский защитный сектор
XLUS.L
-
IXG
-
Энергетика
XLUS.L
-
IXG
Финансовые услуги
XLUS.L
-
IXG
Здравоохранение
XLUS.L
-
IXG
Промышленность
XLUS.L
-
IXG
Недвижимость
XLUS.L
-
IXG
-
Технологии
XLUS.L
-
IXG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUS.L vs. IXG — Ранг доходности на риск
XLUS.L
IXG
Сравнение XLUS.L c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUS.L | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.74 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.15 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и IXG
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUS.L | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -78.42% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.33% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -13.54% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -27.20% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -43.47% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.42% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -19.66% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.21% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и IXG
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.59% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.41% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.94% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.30% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.86% | -1.74% |
Сравнение комиссий XLUS.L и IXG
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и IXG
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.18% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUS.L and IXG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while IXG is Financials Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор