Сравнение XLUS.L с GRID
XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 18.48%/yr for GRID. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XLUS.L charges 0.14%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.64% против 18.48% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.64%
GRID
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам XLUS.L и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.87% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.76% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between XLUS.L and GRID is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов XLUS.L и GRID
Секторы
XLUS.L
GRID
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLUS.L
GRID
Сырьевые материалы
XLUS.L
-
GRID
Коммуникационные услуги
XLUS.L
-
GRID
-
Потребительский циклический сектор
XLUS.L
-
GRID
Потребительский защитный сектор
XLUS.L
-
GRID
-
Энергетика
XLUS.L
-
GRID
Финансовые услуги
XLUS.L
-
GRID
-
Здравоохранение
XLUS.L
-
GRID
-
Промышленность
XLUS.L
-
GRID
Недвижимость
XLUS.L
-
GRID
-
Технологии
XLUS.L
-
GRID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUS.L vs. GRID — Ранг доходности на риск
XLUS.L
GRID
Сравнение XLUS.L c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUS.L | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.18 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.68 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и GRID
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUS.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -40.56% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.73% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -20.62% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -29.64% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -40.56% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -10.63% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.41% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.82% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и GRID
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 8.77% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 19.36% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 22.18% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.53% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.71% | -4.59% |
Сравнение комиссий XLUS.L и GRID
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и GRID
XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUS.L and GRID have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XLUS.L and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор